Was versteht man unter stöchiometrische?

Inhaltsverzeichnis:

1. Was versteht man unter stöchiometrische?
2. Was sagt der Koeffizient aus?
3. Was sagt die regressionsgerade aus?
4. Was ist Multikollinearität?
5. Wann liegt Multikollinearität vor?
6. Was kann man gegen Multikollinearität machen?
7. Was bedeutet Heteroskedastizität?
8. Warum müssen Residuen normalverteilt sein?
9. Wann ist Varianzhomogenität gegeben?
10. Was sind robuste Standardfehler?
11. Wann ist der Levene Test signifikant?
12. Was ist Varianzgleichheit?
13. Was bedeutet Varianzen sind gleich?
14. Was ist eine univariate Varianzanalyse?
15. Was ist die Stichprobenvarianz?
16. Was sind abhängige und unabhängige Stichproben?
17. Wann wird der welch Test gerechnet?

Was versteht man unter stöchiometrische?

Stöchiometrisch bedeutet kurz "nach quantitativen Gesetzen reagierend".

Was sagt der Koeffizient aus?

Koeffizienten. Die Tabelle zu den Koeffizienten gibt Auskunft über die Größe, das Vorzeichen der Konstante (plus oder minus) und die Signifikanz des Effekts der erklärenden Variable auf die abhängige Variable. Die Signifikanz des Effekts wird mit einem t-Test ermittelt. Ein Ergebnis unter 0,05 ist signifikant.

Was sagt die regressionsgerade aus?

Mit Hilfe der Regressionsanalyse kann eine Regressionsfunktion errechnet werden, welche die Anhängigkeit der beiden Variablen mit einer Geraden beschreibt. Die ermittelte Regressionsgerade erlaubt es, Prognosen für die abhängige Variable zu treffen, wenn ein Wert für die unabhängige Variable eingesetzt wird.

Was ist Multikollinearität?

Multicollinearity) liegt vor, wenn mehrere Prädiktoren in einer Regressionsanalyse stark miteinander korrelieren. ... Ist dese Korrelation hoch, dann liegt Multikollinearität vor.

Wann liegt Multikollinearität vor?

Multikollinearität liegt dann vor, wenn zwei oder mehr der unabhängigen Variablen in einem Regressionsmodell nicht nur mit der abhängigen Variablen, sondern auch untereinander korrelieren.

Was kann man gegen Multikollinearität machen?

Was tun wenn... Multikollinearität ist ein schwieriges Problem. Es gibt mehrere Möglichkeiten damit umzugehen: Variablen entfernen. Die wahrscheinlich einfachste Lösung ist, bei zwei oder mehr Prädiktoren mit hohen VIF-Werten, einen der Prädiktoren zu entfernen.

Was bedeutet Heteroskedastizität?

Heteroskedastizität (auch Varianzheterogenität, oder Heteroskedastie; altgriechisch σκεδαστός skedastós, „zerstreut“, „verteilt“; „zerstreubar“) bedeutet in der Statistik, dass die Varianz der Störterme nicht konstant ist.

Warum müssen Residuen normalverteilt sein?

Für die Analyse der p-Werte der Regressionskoeffizienten ist die Annahme der Normalverteilung der Residuen deshalb wichtig, wenn man die statistische Signifikanz der Koeffizienten überprüfen will.

Wann ist Varianzhomogenität gegeben?

Varianzhomogenität ist gegeben, wenn die Varianz in allen Gruppen etwa gleich ist. Ist dies nicht der Fall, würde dies die Wahrscheinlichkeit einen Fehler 1. Art zu begehen erhöhen.

Was sind robuste Standardfehler?

Re: robuste Standardfehler Bei der Berechnug robuster Standradfehler werden die geschätzen Residuen des Modells für jede Beobachtung miteinbezogen. Es wird also erlaubt, dass statt einer konstanten Varianz (Homoskedastie) die Varianzen nicht konstant sind (Heteroskedastie).

Wann ist der Levene Test signifikant?

Durchführung des Levene-Tests bei einer ANOVA Die wichtige Spalte ist die „Signifikanz“. Da die Nullhypothese bei Gleichheit der Varianzen nicht verworfen werden sollte, sollte die Signifikanz demnach über 0,05 liegen. Dies ist im hier vorliegenden Beispiel der Fall. ... Zeile) ist die Signifikanz des Levene-Tests 0,955.

Was ist Varianzgleichheit?

Viele statistische Verfahren setzen voraus, dass die Varianzen einer Variablen innerhalb verschiedener Fallgruppen identisch oder zumindest näherungsweise identisch sind, so beispielsweise diverse Signifikanztests oder Vergleiche zweier arithmetischer Mittel.

Was bedeutet Varianzen sind gleich?

Varianzhomogenität (auch Homoskedastizität genannt) ist eine Voraussetzung des ungepaarten t-Tests. Bei gegebener Varianzhomogenität ist die Varianz in den beiden Gruppen (etwa) gleich. ... Der Standardfehler berechnet sich aus der Standardabweichung und der Stichprobengröße.

Was ist eine univariate Varianzanalyse?

Eine univariate Varianzanalyse vergleicht die Werte der abhängigen Variable über mehrere Gruppen. Daher sollten alle unabhängigen Variable natürlich auch Gruppen beinhalten. Alle unabhängigen Variablen sollten also kategorial sein.

Was ist die Stichprobenvarianz?

Die Stichprobenvarianz ist eine Schätzfunktion in der mathematischen Statistik. Ihre zentrale Aufgabe ist es, die unbekannte Varianz einer zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsverteilung zu schätzen.

Was sind abhängige und unabhängige Stichproben?

Wenn die Werte der einen Stichprobe die Werte in der anderen Stichprobe beeinflussen, sind die Stichproben voneinander abhängig. Wenn die Werte der einen Stichprobe keine Informationen über die Werte der anderen Stichprobe enthalten, sind die Stichproben voneinander unabhängig.

Wann wird der welch Test gerechnet?

In der üblichen Form prüft er anhand der Mittelwerte zweier Stichproben, ob die Mittelwerte zweier Grundgesamtheiten gleich oder verschieden voneinander sind. Liegen zwei unabhängige Stichproben mit ungleichen Standardabweichungen in beiden Grundgesamtheiten vor, so muss der Welch-Test eingesetzt werden.