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Inhaltsverzeichnis:
Was bedeutet Expected Shortfall?
Expected Shortfall (ES) Diese Risikokennziffer wird auch Conditional Value-at-Risk (CVaR) genannt. Sie leuchtet die dunkle Ecke des Value-at-Risk aus. Das heißt, der ES gibt den erwarteten Verlust an, wenn die Einbußen höher ausfallen, als es die VaR-Schwelle vorsieht.Wie berechne ich VaR?
Der VaR kann in Prozent oder als Betrag in Franken berechnet werden. Um den VaR in Prozent auszurechnen, wird von der erwartete Rendite μ der z-Wert zum dazugehörigen Konfidenzniveau subtrahiert und mit der Standardabweichung σ multipliziert.auch lesen
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